智能汽车LOF : 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2021年第4号)

时间:2021年10月19日 21:10:53 中财网
原标题:智能汽车LOF : 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2021年第4号)












富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)

招募说明书(更新)





(二0二一年第四号)













基金管理人:

富国基金管理有限公司

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司






重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2015年12月1日(证监许可【2015】2799
号)注册。本基金的基金合同于2016年2月16日生效。


基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。


本基金标的指数为中证智能汽车主题指数,指数简称为CS智汽车。指数代
码为930721。标的指数以2012年6月29日为基日,以1000点为基点。有关标
的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn。


本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、
基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金
产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在
获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券
市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴
跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金
特有风险(如标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风
险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、成份股停牌的风
险、指数编制机构停止服务的风险、基金运作的特有风险及投资特定品种的投资
风险等特有风险)等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在
投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资
者自行负责。


本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托
凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企
业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。


本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型


基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。


本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2021年6月30
日(财务数据未经审计)。


本次招募说明书更新内容如下:

更新章节

更新内容

第二部分 释义

增加“转融通证券出借业务”的内容。


第三部分 基金管理人

更新基金管理人的基本信息。


第十一部分 基金的投资

投资范围、投资策略、投资限制部分增
加转融通证券出借业务的相关内容。


第十四部分 基金资产的估值

估值方法中增加转融通证券出借业务
的相关内容。


第十八部分 基金的信息披露

增加转融通证券出借业务的相关内容。


第十九部分 风险揭示

增加基金参与转融通证券出借业务的
风险。


第二十二部分 基金托管协议的内容摘


根据基金托管协议修订内容相应更新。







目录
第一部分 绪言 ...................................................................................................... 1
第二部分 释义...................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人.......................................................................................... 9
第四部分 基金托管人........................................................................................ 23
第五部分 相关服务机构.................................................................................... 28
第六部分 基金的募集........................................................................................ 47
第七部分 基金合同的生效................................................................................ 48
第八部分 基金的上市交易................................................................................ 50
第九部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 51
第十部分 基金份额的注册登记、转托管及其他业务.................................... 64
第十一部分 基金的投资.................................................................................... 66
第十二部分 基金的业绩.................................................................................... 82
第十三部分 基金的财产.................................................................................... 84
第十四部分 基金资产的估值............................................................................ 85
第十五部分 基金的收益与分配........................................................................ 91
第十六部分 基金费用与税收............................................................................ 93
第十七部分 基金的会计与审计........................................................................ 96
第十八部分 基金的信息披露............................................................................ 97
第十九部分 风险揭示...................................................................................... 105
第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................. 114
第二十一部分 基金合同的内容摘要.............................................................. 116
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 132
第二十三部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 147
第二十四部分 其他应披露事项...................................................................... 149
第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 151
第二十六部分 备查文件.................................................................................. 152

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称
“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规的规定,以及《富国中证智能汽车
指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。


本招募说明书阐述了富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)的投资目
标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。


本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。


本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由富国
基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。


本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。



第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)

2、基金管理人:指富国基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同:指《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证智能
汽车指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补


6、招募说明书或本招募说明书:指《富国中证智能汽车指数证券投资基金
(LOF)招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》


修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订

12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订

14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织

20、合格境外投资者:指《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资
者境内证券期货投资管理办法》(及颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律
法规规定,经中国证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境
外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资


23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务


24、销售机构:指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统
办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金
销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售
业务的深圳证券交易所会员单位

25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有
限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司和/或富国基金管理有限公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有
的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户

29、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户

30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月

33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日


35、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
开放日

36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对
其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记
结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修
订,以及《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》和销售机构业务规则等
相关业务规则和实施细则

40、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为

41、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为

42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管

45、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

47、元:指人民币元


48、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
余额

49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和

50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和各类基金份额净值的过程

53、基金份额类别:本基金根据登记机构及费用收取方式不同,将基金份额
分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值
和基金份额累计净值

54、A类基金份额:指登记机构为中国证券登记结算有限责任公司、在投资
者申购时收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费且不从本类别基金资产
中计提销售服务费的一类基金份额,或简称“A类份额”

55、C类基金份额:指登记机构为富国基金管理有限公司、在投资者申购时
不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中计提销
售服务费的一类基金份额,或简称“C类份额”

56、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用

57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等

58、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待


59、标的指数:指中证智能汽车主题指数

60、日/天:指公历日

61、月:指公历月

62、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

63、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交
易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所

64、场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理
基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所

65、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统(通过场外销售机构认购、申购的A类基金份额登记在本系统)和/或富国
基金管理有限公司登记系统(C类基金份额登记在本系统)

66、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的A类基金份额登记在本系统

67、上市交易:指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖本基金相关份额的行为

68、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算
系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)
之间进行转登记的行为,以及基金份额持有人将持有的C类基金份额在富国基
金管理有限公司登记结算系统内不同销售机构之间进行转托管的行为

69、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算
系统和证券登记系统间进行转登记的行为

70、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

71、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事


72、基金产品资料概要:指《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)


基金产品资料概要》及其更新




第三部分 基金管理人

一、 基金管理人概况

名称:富国基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

成立日期:1999年4月13日

电话:(021)20361818

传真:(021)20361616

联系人:赵瑛

注册资本:5.2亿元人民币

股权结构(截止于2021年8月31日):

股东名称

出资比例

海通证券股份有限公司

27.775%

申万宏源证券有限公司

27.775%

加拿大蒙特利尔银行

27.775%

山东省国际信托股份有限公司

16.675%



公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。


公司目前下设三十三个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、
权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老


金业务部、银行业务部、券商业务部、机构服务部、零售业务部、华东零售总部、
北方零售总部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽
核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、
信息技术部、运营部、不动产基金管理部、北京分公司、成都分公司、广州分公
司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。


权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:根据法律
法规、公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责固定收益类公募产品和部
分非固定收益类公募产品的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对
多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券
信用评级体系,开展信用研究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固
定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,
为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;固定收
益交易部:在公司投委会、分管领导授权范围内,负责审核并执行各固定收益投
资组合指令,实现对投资交易一线风险控制的前提下,高效、公平地完成投资指
令,并结合执行情况完成交易反馈;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章
制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨
策略的多元资产配置产品的投资管理;量化投资部:负责公司有关量化投资管理
业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益
专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投
资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保
等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司
研究和宏观研究等;集中交易部:负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控
制;机构业务部:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券
商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销
售与服务;养老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱
客户的销售与服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管
理部、私人银行部等部门非代销销售与服务;券商业务部:根据公司发展战略,
以券商客户为核心,打造包括私募、上市公司等在内的券商业务生态圈,深耕券
商总部及分支机构,带动券商代销及相关业务的发展,不断增加券商保有规模,


提升公司品牌影响力,为公司整体业务协同提供有效补充;机构服务部:负责协
调三个机构销售部门对接公司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理,
对公司已有机构客户进行持续专业服务;零售业务部:管理华东零售总部、北方
零售总部、广州分公司、成都分公司,负责公募基金的零售业务;营销管理部:
负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、
子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务
规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支
持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电
子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责
开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战
略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分
析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、合规咨询、
反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,管理信息
披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,牵头拟定公司风
险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对,负责公司旗
下各投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:
负责基金会计与清算;不动产基金管理部:根据公司发展战略,开展公开募集基
础设施证券投资基金业务等;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源
部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事会
日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;
富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管理;
富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的
其他业务。


截止到2021年8月31日,公司有员工585人,其中74%以上具有硕士及以
上学位。


二、 主要人员情况

(一) 董事会成员

裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。

历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万


证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华
宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。


陈戈先生,董事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国
泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经
理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国
天益价值证券投资基金基金经理。


麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计
师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International, BMO
Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任
St. Margaret’s College教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。


方荣义先生,董事,博士,高级会计师。现任申万宏源集团股份有限公司和
申万宏源证券有限公司党委副书记,申万宏源证券有限公司监事会主席。历任北
京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中
心副教授,中国人民银行深圳市中心支行会计处副处长,中国人民银行深圳市中
心支行非银行金融机构监管处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务
会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监,申万
宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书。


张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海
通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行
非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副
经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首
席风险官。


吴惠明先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工,申银万国证券股份有限
公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任
兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理,申万宏源证券有限公司党建工
作部/党委办公室主任。


Edgar Normund Legzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现任
BMO金融集团顾问,蒙特利尔银行(中国)有限公司监事。1980年至1984年在


Coopers & Lybrand担任审计工作;1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特
利尔银行。历任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP & Managing Director,
International, BMO Financial Group)。


王平先生,董事,硕士,高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司首
席财务官。历任山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理,山东鲁信投资
集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理,鲁信创业投
资集团股份有限公司财务总监,鲁信资本管理有限公司财务总监。


李彧先生,独立董事,研究生学历,高级经济师。现任上海紫江(集团)有
限公司副董事长、执行副总裁,上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长,上
海紫竹高新区(集团)有限公司副董事长。历任上海紫江(集团)有限公司研究
室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有
限公司董事长。


季文冠先生,独立董事,研究生学历。现已退休。历任上海仪器仪表研究所
计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长,上海市浦东新区综合规划
土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记,上海市浦
东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员,上海市松江区区委
常委、副区长,上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记,
上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任,上海金融业联合会常务副
理事长。


李启安先生,独立董事,本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁,
加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监,MKI 集团有限公司(香港上
巿公司)执行董事,获多利金融服务有限公司(香港汇丰银行子公司)中囯部高
级副总裁,香港万都房产发展有限公司高级副总裁,香港大昌行集团有限公司(中
信泰富集团子公司)集团财务总经理及曾派驻为上海总经理,香港汇丰银行私人
银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理,万都项目管理有限公司财
务总监。


刘江宁女士,独立董事,博士,副教授。现任对外经济贸易大学全球化与中
国现代化问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。



(二) 监事会成员

付吉广先生,监事长,硕士,高级经济师。现任山东省国际信托股份有限公
司首席风险官。历任济宁市信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司
董事、副总经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理、
稽核法律部副经理、经理、风险管理部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
财务总监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。


曹志刚先生,监事,经济学硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经
理,海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司监事,海通创意资本管理有限公司
监事。历任海通证券股份有限公司风险控制总部(稽核部)二级部经理、稽核部
总经理助理。


孙兆军先生,监事,研究生学历。现任申万宏源证券有限公司资产管理事业
部副总经理、合规负责人。历任上海市经济工作党委副主任科员,上海市经济和
信息化工作党委副主任科员、主任科员,上海证监局主任科员,兴业银行上海分
行金融市场部业务经理,申银万国证券股份有限公司资产管理事业部产品评审总
部副总经理,申万宏源证券有限公司资产管理事业部业务管理总部、业务拓展总
部总经理、合规与风险管理中心副主任兼风险管理总部副总经理、法律合规总部
副总经理(主持工作)。


张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)
有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学
化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,
蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,
华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。


夏志辉先生,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研
中台总监兼高级金融平台研究经理。历任北京江河幕墙工程有限公司ERP部门系
统管理员,上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员,上海绘梦视信息技术
有限公司技术部数据库管理员,富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员,
光大保德信基金管理有限公司信息部主管,富国基金管理有限公司高级风险管理
经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监。


孙玉礼先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资


深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师,韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限
公司福利部精算顾问,上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问,富国基金管理有限
公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。


程铖女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部副总
经理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客户经理、高级项目
经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、机构服务部机构副总监兼资深
项目经理。


黄奥博先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部
副总经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理,齐鲁证券有限公
司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理,富国基金管理有限公司产品经
理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品开发总监助理、
战略与产品部产品副总监、战略与产品部产品总监。


(三) 督察长

赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、
上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合
规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7
月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限
公司督察长。


(四) 经营管理层人员

陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。


林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10
月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门
副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。


陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,
华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理
有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。


李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款
办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI BARRA)BARRA股票风


险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)
大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国
基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。


朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限
公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资
部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。


(五) 本基金基金经理

(1)本基金基金经理

张圣贤,硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员;自2015年
3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、量化投资部量化投资总监
助理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。2015年6月
起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基
金,于2021年1月1日更名)、富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国
中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资
基金,于2021年1月1日更名)基金经理;自2015年8月起任富国中证工业
4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金,于2021
年1月1日更名)、富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育
业指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2016年2月起
任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月至2020
年12月任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017
年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券
投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2020年4月起任富国中证银行
交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年7月起担任富国上海金交易
型开放式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经
理,2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、富国
中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月起任
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起


任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起任
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有基
金从业资格。


(六) 投资决策委员会成员

公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇

(七) 其他

上述人员之间不存在近亲属关系。


三、 基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;

12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。


四、 基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运
作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的
内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。


2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的
内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。


3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;

(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;

(10)贬损同行,以提高自己;

(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(12)以不正当手段谋求业务发展;

(13)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;

(14)其他法律、行政法规禁止的行为。



五、 基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

1、承销证券;

2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

5、向基金管理人、基金托管人出资;

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后,本基金可不受上述规定的限制。


六、 基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


七、 基金管理人的风险管理和内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。


针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括
以下内容:

(1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的
组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。



(2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原
因。


(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的
后果。


(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的
度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可
能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指
标,测量其数值的大小。


(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风
险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,
对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。


(6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必
要时加以改变。


(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。


2、内部控制制度

(1)内部控制的原则

1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。


2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门,并使它们保
持高度的独立性与权威性。


3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切
实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。


4)重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内
部风险控制与公司业务发展同等重要。


(2)内部控制的主要内容

1)控制环境

公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管
理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会,负责评价与完善公司的内部


控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报
告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。


公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策
委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理的
重大决策。


此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运
作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。


2)风险评估

公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目
标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的
可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。


3)操作控制

公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。


各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的
关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。


在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完
整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。


4)信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息
交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保
证信息及时送达适当的人员进行处理。


5)监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门,履行内部稽核职


能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制
制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,
促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性,监察稽核
报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。


3、基金管理人关于内部控制的声明

(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任;

(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;

(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。



第四部分 基金托管人

一、 基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:陈四清

注册资本:人民币35,640,625.7089万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

二、 主要人员情况

截至2021年6月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年龄34
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。


三、 基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2021年6月,中国工商银行共托管证
券投资基金1215只。自2003年以来,中国工商银行连续十八年获得香港《亚洲
货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、


《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的78项最佳托管银行大奖;是获得
奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广
泛好评。


四、 基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到
国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。


1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。


2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。


3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,


并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。


(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。


(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。


(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。


(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。


(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。


4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。


(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。


(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。


(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务


营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。


(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。


(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。


(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。


5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。


(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。


(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。


(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随


着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。


五、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。


基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。


基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。



第五部分 相关服务机构

一、 基金销售机构

(一) 直销机构

名称:富国基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30


办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

成立日期:1999年4月13日

直销网点:直销中心

直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层

客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

传真:021-20513177

联系人:孙迪

公司网站:www.fullgoal.com.cn

(二) 场外代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法人代表:陈四清

联系人员:郭明

客服电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

(2)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

法人代表:刘连舸

联系人员:陈洪源

客服电话:95566

公司网站:www.boc.cn

(3)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法人代表:田国立

联系人员:张静

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

(4)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法人代表:任德奇

联系人员:高天

客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

(5)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法人代表:缪建民

联系人员:季平伟

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(6)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦


法人代表:李庆萍

联系人员:常振明

客服电话:95558

公司网站:bank.ecitic.com

(7)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法人代表:郑杨

联系人员:胡波

客服电话:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(8)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法人代表:肖遂宁

联系人员:蔡宇洲

客服电话:95511-3

公司网站:www.bank.pingan.com

(9)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法人代表:张彦

联系人员:张燕

客服电话:400-166-1188

公司网站:http://8.jrj.com.cn

(10)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、
03室

办公地址:上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F


法人代表:冷飞

联系人员:李娟

客服电话:021-50810673

公司网站:http://www.wacaijijin.com/

(11)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

法人代表:刘明军

联系人员:刘鸣

客服电话:95017

公司网站:www.tenganxinxi.com

(12)民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

办公地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

法人代表:贲惠琴

联系人员:杨一新

客服电话:021-50206003

公司网站:www.msftec.com

(13)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法人代表:葛新

联系人员:孙博超

客服电话:95055-4

公司网站:www.baiyingfund.com

(14)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼


法人代表:汪静波

联系人员:张姚杰

客服电话:400-821-5399

公司网站:www.noah-fund.com

(15)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法人代表:薛峰

联系人员:汤素娅

客服电话:4006-788-887

公司网站:www.zlfund.cn

(16)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼

法人代表:其实

联系人员:潘世友

客服电话:400-1818-188

公司网站:www.1234567.com.cn

(17)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室

法人代表:杨文斌

联系人员:张茹

客服电话:4007-009-665

公司网站:www.ehowbuy.com

(18)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法人代表:祖国明


联系人员:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

公司网站:www.fund123.cn

(19)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法人代表:张跃伟

联系人员:沈雯斌

客服电话:400-089-1289

公司网站:www.erichfund.com

(20)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法人代表:凌顺平

联系人员:吴强

客服电话:4008-773-772

公司网站:www.5ifund.com

(21)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法人代表:沈继伟

联系人员:曹怡晨

客服电话:400-067-6266

公司网站:http://a.leadfund.com.cn

(22)嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11


法人代表:赵学军


联系人员:张倩

客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harvestwm.cn

(23)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法人代表:沈伟桦

联系人员:程刚

客服电话:400-609-9200

公司网站:www.yixinfund.com

(24)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法人代表:钱燕飞

联系人员:王锋

客服电话:95177

公司网站:www.snjijin.com

(25)北京格上富信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法人代表:李悦章

联系人员:张林

客服电话:400-066-8586

公司网站:https://www.igesafe.com/

(26)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法人代表:周斌

联系人员:马鹏程


客服电话:400-786-8868

公司网站:www.chtwm.com

(27)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

法人代表:王伟刚

联系人员:丁向坤

客服电话:400-619-9059

公司网站:www.hcfunds.com

(28)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼

办公地址:上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室

法人代表:申健

联系人员:印强明

客服电话:021-20292031

公司网站:https://8.gw.com.cn/

(29)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二
街10号秦鹏大厦12层

法人代表:张琪

联系人员:付文红

客服电话:010-62675369

公司网站:www.xincai.com

(30)济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

法人代表:杨健

联系人员:李海燕


客服电话:400-673-7010

公司网站:www.jianfortune.com

(31)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法人代表:王翔

联系人员:项阳

客服电话:400-820-5369

公司网站:www.jiyufund.com.cn

(32)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法人代表:鲍东华

联系人员:宁博宇

客服电话:4008-219-031

公司网站:www.lufunds.com

(33)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
B1201-1203

法人代表:肖雯

联系人员:黄敏娥

客服电话:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn

(34)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室


法人代表:TEO WEE HOWE

联系人员:叶健

客服电话:400-684-0500

公司网站:http://www.ifastps.com.cn

(35)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法人代表:彭运年

联系人员:陈珍珍

客服电话:400-8909-998

公司网站:www.jnlc.com

(36)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法人代表:江卉

联系人员:徐伯宇

客服电话:95118

公司网站:http://fund.jd.com/

(37)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法人代表:樊怀东

联系人员:贾伟刚

客服电话:4000-899-100

公司网站:www.yibaijin.com

(38)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋
3单元11层1108


办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋
3单元11层1108

法人代表:赖任军

联系人员:刘昕霞

客服电话:400-930-0660

公司网站:www.jfzinv.com

(39)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507

法人代表:钟斐斐

联系人员:戚晓强

客服电话:400-159-9288

公司网站:danjuanapp.com

(40)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法人代表:李一梅

联系人员:仲秋月

客服电话:400-817-5666

公司网站:www.amcfortune.com

(41)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层

法人代表:张皓

联系人员:韩钰

客服电话:400-990-8826

公司网站:www.citicsf.com


(42)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法人代表:贺青

联系人员:芮敏琪

客服电话:400-8888-666/ 95521

公司网站:www.gtja.com

(43)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法人代表:王常青

联系人员:权唐

客服电话:400-8888-108

公司网站:www.csc108.com

(44)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法人代表:张纳沙

联系人员:李颖

客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

(45)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦

法人代表:张佑君

联系人员:顾凌

客服电话:95548或4008895548

公司网站:www.cs.ecitic.com

(46)中国银河证券股份有限公司


注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法人代表:陈共炎

联系人员:邓颜

客服电话:4008-888-888

公司网站:www.chinastock.com.cn

(47)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路689号

法人代表:周杰

联系人员:李笑鸣

客服电话:95553

公司网站:www.htsec.com

(48)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法人代表:杨玉成

联系人员:黄莹

客服电话:95523或4008895523

公司网站:www.swhysc.com

(49)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法人代表:廖庆轩

联系人员:张煜

客服电话:4008-096-096

公司网站:www.swsc.com.cn

(50)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法人代表:冯恩新

联系人员:吴忠超

客服电话:95548或400-889-5548

公司网站:www.zxzqsd.com.cn

(51)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法人代表:祝瑞敏

联系人员:唐静

客服电话:95321

公司网站:www.cindasc.com

(52)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法人代表:刘秋明

联系人员:姚巍

客服电话:95525

公司网站:www.ebscn.com

(53)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法人代表:胡伏云

联系人员:陈靖

客服电话:95396

公司网站:www.gzs.com.cn

(54)南京证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路389号

办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号


法人代表:李剑锋

联系人员:陈秀丛

客服电话:4008-285-888

公司网站:www.njzq.com.cn

(55)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号

法人代表:何伟

联系人员:张瑾

客服电话:400-819-8198

公司网站:www.shzq.com

(56)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25


办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25


法人代表:何之江

联系人员:吴琼

客服电话:95511-8

公司网站:stock.pingan.com

(57)国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法人代表:翁振杰

联系人员:黄静

客服电话:400-818-8118

公司网站:www.guodu.com

(58)中银国际证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层


办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法人代表:宁敏

联系人员:王炜哲

客服电话:400-620-8888

公司网站:www.bocichina.com

(59)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市经七路86号

办公地址:济南市经七路86号23层

法人代表:李峰

联系人员:吴阳

客服电话:95538

公司网站:www.qlzq.com.cn

(60)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法人代表:刘学民

联系人员:吴军

客服电话:95358

公司网站:www.firstcapital.com.cn

(61)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦
1栋20C-1房

办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦
1栋20C-1房

法人代表:俞洋

联系人员:杨莉娟

客服电话:95323

公司网站:http://www.cfsc.com.cn/

(62)东方财富证券股份有限公司


注册地址:拉萨市北京中路101号

办公地址:拉萨市北京中路101号

法人代表:戴彦

联系人员:唐湘怡

客服电话:95357

公司网站:http://www.18.cn

(63)华宝证券股份有限公司

注册地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

法人代表:刘加海

联系人员:刘闻川

客服电话:4008-209-898

公司网站:www.cnhbstock.com

(64)太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

法人代表:李长伟

联系人员:王璇

客服电话:95397

公司网站:www.tpyzq.com

(65)联储证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9


办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储
证券

法人代表:吕春卫

联系人员:丁倩云

客服电话:400-620-6868

公司网站:www.lczq.com


(66)玄元保险代理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

法人代表:马永谙

联系人员:卢亚博

客服电话:400-080-8208

公司网站:www.licaimofang.cn

(67)中国人寿保险股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街16号

办公地址:北京市西城区金融大街16号

法人代表:王滨

联系人员:陈慧

客服电话:010-63631519

公司网站:www.e-chinalife.com

(三) 场内销售机构

本基金办理场内业务的销售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。


(四) 其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售
本基金,并在基金管理人网站公示。


二、 基金登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:于文强

电话: (010)50938782

传真: (010)50938991

联系人:赵亦清


三、 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:孙睿

经办律师:黎明、孙睿

四、 审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

法定代表人:葛明

联系电话:021-22288888

传真:021-22280000

联系人:徐艳

经办注册会计师:徐艳、蒋燕华


第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会2015年12月1日证监许可【2015】
2799号文注册。


一、 基金类型

股票型证券投资基金

二、 基金运作方式

契约型开放式

三、 基金存续期限

不定期

四、 基金募集情况

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效认购户数
为1,023户,本次募集期的有效认购份额219,784,445.47份,利息结转的基金份
额25,075.75份,两项合计共219,809,521.22份基金份额。





第七部分 基金合同的生效

一、 基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金
募集期届满或者基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,
并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证
监会提交验资报告,办理基金备案手续。


基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。


二、 基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息(税后);

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。


三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后的存续期内,连续20个工作日基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,并召开基金份额持有人大会进行表决。


法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。



四、 基金合同生效

根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》2016年2
月16日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本基
金。



第八部分 基金的上市交易

一、 上市交易的基金份额

本基金A类基金份额已自2016年2月29日起在深圳证券交易所上市。如
无特指,本章节涉及的上市份额仅指本基金A类基金份额。


二、 上市交易的地点

本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。


三、 上市交易的时间

基金合同生效后,本基金将申请在深圳证券交易所上市交易。


在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊
登基金份额《上市交易公告书》。


四、 上市交易的规则

本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。


五、 上市交易的费用

基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。


六、 上市交易的行情揭示

基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行
情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。


七、 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规
定和深圳证券交易所的相关规定执行。


八、 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规
则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开
基金份额持有人大会。


九、 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上
市交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。





第九部分 基金份额的申购与赎回

本基金增加C类基金份额后,原富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
的基金份额全部自动延续为本基金A类基金份额,投资者可通过场内或场外两
种方式对A类基金份额进行申购与赎回,但仅可通过场外方式对C类基金份额
进行申购与赎回。


一、 申购和赎回场所

投资者办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格
且经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所
会员单位。投资者需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理基金
份额场内申购、赎回业务。


投资者办理基金份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和
基金管理人委托的其它销售机构的销售网点。投资者需使用开放式基金账户办理
基金份额场外申购、赎回业务。


投资者应当在基金管理人和场内、场外销售机构办理基金份额申购、赎回业
务的营业场所或按基金管理人和场内、场外销售机构提供的其他方式办理基金份
额的申购和赎回。本基金场内、场外销售机构名单将由基金管理人在招募说明书、
基金份额发售公告或其他公告中列明。


基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。


若基金管理人或其委托的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资
者可以通过上述方式进行申购与赎回。


二、 申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。



基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金依照《信息披露办法》的有关规定于2016年2月24日在中国证券报、
上海证券报上公告申购与赎回的开始时间,并于2016年2月29日开始办理日常
申购、赎回业务。


基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。


三、 申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份
额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎回
基金份额时按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业
务时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、
深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有
新的规定,按新规定执行。


基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


四、 申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。



投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为
准。


2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提
交的申购申请无效。投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则
所提交的赎回申请无效。


投资者交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基
金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,
赎回生效。


若申购不成立或无效,销售机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资
者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。


投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款
项划往基金份额持有人银行账户。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统
故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素
影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者
银行账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。


3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。


基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确
认情况,投资者应及时查询。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。


五、 申购和赎回的数量限制

1、投资者通过场外销售机构(不含直销网点)申购基金份额,单笔申购申
请的最低金额为1元(含申购费)。通过基金管理人直销网点场外申购基金份额,


单笔首次申购申请的最低金额为50,000元(含申购费),单笔追加申购申请的最
低金额为20,000元(含申购费);已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受
首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受
直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最
低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统申购基金份额,单笔申购申请
的最低金额为1元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购
的最低金额。本基金的场外销售机构可以根据各自的业务情况设置高于或等于基
金管理人设定的上述单笔最低申购金额。投资者在场外销售机构办理本基金申购
业务时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当场外销售机构设定的最低
金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关场外销售机构的业务规定。


投资者通过场内销售机构申购基金份额,单笔申购申请的最低金额为1元。


2、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。


3、基金份额持有人在某一场外销售机构的某一交易账户内赎回基金份额时,
每次对基金份额的赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时
或赎回后在销售机构(网点)保留的不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。

但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定
为准。


4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。


5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。


六、 基金的申购费和赎回费

1、申购费用

本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由
投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项


费用。本基金C类基金份额不收取申购费用。


投资者申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递
减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。


(1)A类基金份额场外申购费率

本基金对通过直销中心场外申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的
其他投资者实施差别的申购费率。


养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

a、全国社会保障基金;

b、可以投资基金的地方社会保障基金;

c、企业年金单一计划以及集合计划;

d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

e、企业年金养老金产品;

f、个人税收递延型商业养老保险等产品;

g、养老目标基金;

h、职业年金计划。


如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临
时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资
者。


申购金额M(含申购费)

申购费率(通过直销中
心申购的养老金客户)

申购费率(其他投资者)

M<100万元

0.12%

1.20%

100万元≤M<200万元

0.06%

0.60%

200万元≤M<500万元

0.04%

0.40%

M≥500万元

每笔1,000元



(2)A类基金份额场内申购费率

本基金A类基金份额的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。


2、赎回费用

本基金A类基金份额的场内场外赎回费率为持续持有期7日内1.50%,持续


持有期7日及以上0.50%。


本基金C类基金份额的赎回费率为对持续持有期少于7日的投资者收取不
低于1.5%的赎回费,对持续持有期不少于7日(含)的投资者不收取赎回费。


本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人
承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资
者,赎回费全额归入基金财产,对于持续持有期不少于7日的投资者,不低于赎
回费总额的25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必
要的手续费。


3、在基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,履行适当程序后,
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低本基金的申购费率和赎回费率。


5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。


七、 申购和赎回的数额和价格

1、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4
位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值
在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可
以适当延迟计算或公告。


2、申购份额的计算

1)本基金A类基金份额的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式,申
购金额包括申购费用和净申购金额。


当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额


申购份额=净申购金额/申购当日的A类基金份额净值

当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日的A类基金份额净值

场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截
位方式,保留至整数位,小数部分对应的申购资金返还至投资人资金账户;场外
申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损
失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数
点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。


例1:某投资者(非养老金客户)投资100,000元通过场外申购本基金A类
基金份额,其对应申购费率为1.20%,假设申购当日的A类基金份额净值为1.015
元,则其可得到的申购份额计算如下:

净申购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元

申购费用=100,000-98,814.23=1185.77元

申购份额=98,814.23/1.015=97,353.92份

即投资者投资100,000元通过场外申购本基金A类基金份额,假设申购当日
的基金份额净值为1.015元,则可得到97,353.92份A类基金份额。


例2:某投资者(养老金客户)投资100,000元通过基金管理人直销中心场
外申购本基金A类基金份额,其对应申购费率为0.12%,假设申购当日的A类
基金份额净值为1.015元,则其可得到的申购份额计算如下:

净申购金额=100,000/(1+0.12%)=99,880.14元

申购费用=100,000-99,880.14=119.86元

申购份额=99,880.14/1.015=98,404.08份

即投资者投资100,000元通过场外申购本基金A类基金份额,假设申购当日
的A类基金份额净值为1.015元,则可得到98,404.08份A类基金份额。


例3:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,其对应
申购费率为1.20%,假设申购当日的A类基金份额净值为1.015元,则其可得到
的申购份额为:


净申购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元

申购费用=100,000-98,814.23=1185.77元

申购份额=98,814.23/1.015=97,353.92份(四舍五入保留至小数点后2位)
=97,353份(保留至整数位)

退款金额=0.92×1.015=0.93元

即投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,假设申购当日
的A类基金份额净值为1.015元,则可得到97,353份A类基金份额。


2)投资者申购本基金C类基金份额的计算方式如下:

申购份额=申购金额/申购日C类基金份额的基金份额净值

例4:某投资者投资40,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C
类基金份额为1.040元,则其可得到的C类基金份额为:

申购份额=40,000/1.040=38,461.54份

即:该投资者投资40,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类
基金份额净值为1.040元,可得到38,461.54份C类基金份额。


3、赎回金额的计算

本基金A类基金份额和C类基金份额的场外赎回和A类基金份额的场内赎
回均采用份额赎回的方式,赎回的计算公式为:

赎回总金额=赎回份额×赎回当日的该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

赎回金额=赎回总金额-赎回费用

以上计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。


例5:某投资者持有100,000份本基金A类基金份额在场外赎回,持续持有
期不少于7日,赎回费率为0.5%,假设赎回当日的A类基金份额净值是1.015
元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=100,000×1.015=101,500.00元

赎回费用=101,500×0.5%=507.50元

赎回金额=101,500-507.50=100,992.50元

即投资者持有100,000份本基金A类基金份额在场外赎回,持续持有期不少


于7日,假设赎回当日的A类基金份额净值是1.015元,则其可得到的赎回金额
为100,992.50元。


例6:某投资者持有100,000份本基金A类基金份额在场内赎回,持续持有
期不少于7日,赎回费率为0.5%,假设赎回当日的A类基金份额净值是1.015
元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=100,000×1.015=101,500.00元

赎回费用=101,500×0.5%=507.50元

赎回金额=101,500-507.50=100,992.50元

即投资人持有100,000份本基金A类基金份额在场内赎回,持续持有期不少
于7日,假设赎回当日的A类基金份额净值是1.015元,则其可得到的赎回金额
为100,992.50元。


例7:某投资者在T日赎回10,000份C类基金份额,假设赎回当日C类基
金份额净值为1.250元,持有时间为180日,则赎回费率为0,其获得的赎回金
额计算如下:

赎回总金额=10,000×1.250=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×0%=0.00元

净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00元

即:赎回10,000份C类基金份额,假设赎回当日C类基金份额净值为1.250
元,持有时间为180日,则其获得的赎回金额为12,500.00元。


八、 拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资者的申购申请。


3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。


4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。


5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。



6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。


7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。


8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。


9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停申购时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基
金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况
消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。


发生上述第4、7项暂停申购情形之一的,为保护基金份额持有人的合法权
益,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制
的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。


九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回
款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。


3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。


4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。


5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人应暂停接受投资人的赎回申请。


6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价


格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。


7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。


十、 巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。


2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。


(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。


(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此


类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未
能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。


若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份
额10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回
申请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)
利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如
小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比
例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内
对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申
请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确
认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回
申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的
方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上刊登公告。基
金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,
并在规定媒介上进行公告。


当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司相应规则进行处理;基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相
关的业务规则及届时开展转换业务的公告。


(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金份额的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延
缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。


3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通
过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有
人,说明有关处理方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。


十一、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。


2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近


1个开放日各类基金份额的基金份额净值。


3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行
发布重新开放的公告。


十二、 基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。


十三、 定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。



第十部分 基金份额的注册登记、转托管及其他业务

一、 基金份额的注册登记、系统内转托管和跨系统转托管

1、基金份额的注册登记

(1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的基金份额登
记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购的基金份
额或上市交易买入的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账
户下。


(2)登记在证券登记系统中的基金份额可以直接申请场内赎回或在深圳证
券交易所上市交易。


(3)登记在登记结算系统中的A类基金份额既可以直接申请场外赎回,也
可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记系统,在深圳证券交
易所上市交易。


2、系统内转托管

(1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算
系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)
之间进行转登记的行为,以及基金份额持有人将持有的C类基金份额在富国基
金管理有限公司登记结算系统内不同销售机构之间进行转托管的行为。


(2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额
赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。


(3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额
场内赎回或上市交易的会员单位,须办理已持有基金份额的系统内转托管。


(4)募集期内不得办理系统内转托管。


3、跨系统转托管

(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算
系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。


(2)A类基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责
任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。



(3)处于质押、冻结状态及深圳交易所、登记机构规定的其他情形时,基
金份额不能办理跨系统转托管。


4、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。


5、处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。


6、基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出
调整,并在正式实施前2日在规定媒介公告。


二、 基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。


三、 基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生
的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述
何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者,或
者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。


继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非
交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。


四、 基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,
被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。


本基金的非交易过户、冻结与解冻、质押等,按照中国证券登记结算有限责
任公司、深圳证券交易所等相关机构的规定办理。如基金合同的有关约定与上述
规定不一致,以该等规定为准。



第十一部分 基金的投资

一、 投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证智能汽车主题指数。在正常市场
情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。


二、 投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证智能汽车主题指数的成
份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融
资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括
银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、衍生工具(股指期货、
权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。


本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金
资产的90%,其中投资于中证智能汽车主题指数成份股和备选成份股的资产不低
于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


三、 投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳
定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证智能汽车主题指数中的组成及
其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证智能汽车主题指数的收益表现,
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净


值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟
踪误差控制在4%以内。


当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪中证智能汽车主题指数的效果可能带来影响,导致无
法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,
在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。


当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调
整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对
相关成份股进行调整。


1、资产配置策略

本基金管理人主要按照中证智能汽车主题指数的成份股组成及其权重构建
股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股
票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证智能汽车
题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。


2、股票投资组合构建

(1)组合构建方法

本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证智能汽车
题指数的收益表现。


(2)组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证智能汽车主题指数成份股组
成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同
中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合
进行实时调整,以力争基金净值增长率与中证智能汽车主题指数收益率之间的高
度正相关和跟踪误差最小化。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合
比例符合基金合同的约定。



①定期调整

根据中证智能汽车主题指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合
及时进行调整。


②不定期调整

A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基
金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;

B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
踪中证智能汽车主题指数;

C.根据法律、法规的规定,成份股在中证智能汽车主题指数中的权重因其
它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权
重同指数一致。


3、存托凭证的投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。


4、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基
本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程
中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。


本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。


5、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关
金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资
效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。


本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整
的交易成本。



基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。


6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益
率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险
的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投
资,以期获得长期稳定收益。


7、参与转融通证券出借业务策略

为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本
基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环
境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础
上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。


8、其他

未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,
并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。


四、 投资决策与交易机制

1、本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。


投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购
的最高比例等重大投资决策。


基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略,
向集中交易室下达投资指令。


集中交易室设立债券交易员,负责执行投资指令,就指令执行过程中的问题
及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈,并可提出基于市
场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公
司旗下其他基金之间的公平交易控制。


2、投资程序

投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内,制


定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。


(1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点,并结合基金合同、投
资风格拟定投资策略报告。


(2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金
的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。


(3)基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准
久期和个券投资分布方式等。


(4)对已投资品种进行跟踪,对投资组合进行动态调整。


五、 投资限制

1、组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
将遵循以下限制:

(1)本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中
投资于中证智能汽车主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资
产的80%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;


(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;

(12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;

(13)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含
质押式回购)等;

(14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;

(15)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

(17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(18)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比
例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险;

(19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的


15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;

(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;

(22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;

(23)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月
内日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过
基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性
受限资产;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
50%;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均
计算;

(24)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。


如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人按法
律法规要求在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。


除第(9)、(17)、(20)、(21)、(23)条外,因证券、期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。因前述基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(23)
项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的,从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。


2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;


(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提
交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。


如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。


六、 标的指数与业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数是中证智能汽车主题指数。


未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同
等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。


自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。


规定媒介若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形,
则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中
国证监会备案,并在规定媒介上公告。



2、标的指数编制方案及查询途径

中证智能汽车主题指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司,以
及其他受益于智能汽车的代表性 公司作为样本, 以反映智能汽车产业公司的整
体表现。


(1)指数名称和代码

指数名称:中证智能汽车主题指数

指数简称:CS智汽车

英文名称:CSI Intelligent Vehicle Index

英文简称:CSI IV

指数代码:930721

(2)指数基日和基点

该指数以 2012年6月29日为基日,以1000点为基点。


(3)样本选取方法

(A)样本空间

同中证全指指数的样本空间

(B)选样方法

①对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名
后20%的证券;

②将为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司,以及其他受益于智能汽车
的公司作为智能汽车主题待选样本,包括但不限于智能汽车硬件软件提供商,整
车厂商,互联网厂商,行业应用供应商等;

③在上述待选样本中,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取前80
只证券作为样本。


(4)指数计算:

指数计算公式为:

报告期指数= 报告期样本的调整市值/除数×1000

其中,调整市值=Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计
算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使单
个样本权重不超过5%。



(5)指数样本和权重调整

(A)定期调整

指数样本每季度调整一次,样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月
和12月的第二个星期五的下一交易日。


权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相
同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。


(B)临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。

样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。


(6)有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,
网址:http://www.csindex.com.cn。


3、业绩比较基准

95%×中证智能汽车主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

由于本基金投资标的指数为中证智能汽车主题指数,且每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×中证智
能汽车主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。


若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,由基金管理人根据
标的指数变更情形履行对应适当程序,并在调整实施前依照《信息披露办法》的
有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。


七、 风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。


八、 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三


人牟取任何不当利益。


九、 投资组合报告

(一) 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1


权益投资

252,004,978.06

89.12



其中:股票

252,004,978.06

89.12

2


固定收益投资

7,950,170.77

2.81



其中:债券

7,950,170.77

2.81



资产支持证券





3


贵金属投资





4


金融衍生品投资





5


买入返售金融资产







其中:买断式回购的买入返售金
融资产





6


银行存款和结算备付金合计

19,256,347.45

6.81

7


其他资产

3,549,598.83

1.26

8


合计

282,761,095.11

100.00



(二) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

5,439.50

0.00

B

采矿业





C

制造业

3,805,614.68

1.41

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

13,020.39

0.00

E

建筑业

11,014.44

0.00

F

批发和零售业

77,638.12

0.03

G

交通运输、仓储和邮政业





H

住宿和餐饮业





I

信息传输、软件和信息技术服务业

148,645.80

0.06




J

金融业

34,721.10

0.01

K

房地产业





L

租赁和商务服务业





M

科学研究和技术服务业





N

水利、环境和公共设施管理业

30,146.60

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业





P

教育





Q

卫生和社会工作





R

文化、体育和娱乐业





S

综合







合计

4,126,240.63

1.53



(三) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业





B

采矿业





C

制造业

194,175,889.60

72.10

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业





E

建筑业





F

批发和零售业





G

交通运输、仓储和邮政业





H

住宿和餐饮业





I

信息传输、软件和信息技术服务业

51,152,319.83

18.99

J

金融业





K

房地产业





L

租赁和商务服务业





M

科学研究和技术服务业

2,550,528.00

0.95

N

水利、环境和公共设施管理业








O

居民服务、修理和其他服务业





P

教育





Q

卫生和社会工作





R

文化、体育和娱乐业





S

综合







合计

247,878,737.43

92.05



(四) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明


1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产

净值比例(%)

1

300124

汇川技术

192,750

14,313,615.00

5.32

2

002475

立讯精密

289,664

13,324,544.00

4.95

3

601633

长城汽车

299,000

13,033,410.00

4.84

4

600885

宏发股份

206,209

12,929,304.30

4.80

5

002050

三花智控

537,571

12,890,952.58

4.79

6

603501

韦尔股份

39,900

12,847,800.00

4.77

7

600745

闻泰科技

130,350

12,630,915.00

4.69

8

300496

中科创达

78,234

12,287,432.04

4.56

9

002230

科大讯飞

181,000

12,231,980.00

4.54

10

600741

华域汽车

459,076

12,059,926.52

4.48



2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)



占基金资产净值比
例(%)

1

002414

高德红外

24,570

677,640.60

0.25

2

000063

中兴通讯

18,800

624,724.00

0.23




3

000977

浪潮信息

18,724

526,706.12

0.20

4

300308

中际旭创

12,942

498,525.84

0.19

5

002281

光迅科技

11,000

270,600.00

0.10



(五) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产

净值比例(%)

1

国家债券

7,000,000.00

2.60

2

央行票据





3

金融债券







其中:政策性金融债





4

企业债券





5

企业短期融资券





6

中期票据





7

可转债(可交换债)

950,170.77

0.35

8

同业存单





9

其他





10

合计

7,950,170.77

2.95



(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产

净值比例(%)

1

019640

20国债10

70,000

7,000,000.00

2.60

2

127036

三花转债

4,223

553,170.77

0.21

3

113049

长汽转债

2,080

208,000.00

0.08

4

113626

伯特转债

1,890

189,000.00

0.07



(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产
支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。



(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。


(九) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。


(十) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)



股指期货投资本期收益(元)



股指期货投资本期公允价值变动(元)





注:本基金本报告期末未投资股指期货。


2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整
的交易成本。


(十一) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。


2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)



国债期货投资本期收益(元)



国债期货投资本期公允价值变动(元)





注:本基金本报告期末未投资国债期货。


3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。


(十二) 投资组合报告附注

1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。


3、其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

32,789.99

2

应收证券清算款

118,170.56

3

应收股利



4

应收利息

145,538.88

5

应收申购款

3,253,099.40

6

其他应收款



7

待摊费用



8

其他



9

合计

3,549,598.83



4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

(1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。


(2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。


6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。


因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。



第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较

阶段

净值增长
率①

净值增长率
标准差②

业绩比较基
准收益率③

业绩比较基
准收益率标
准差④

①-③

②-④

2016.02.16-2016.12.31

-5.70%

1.23%

3.65%

1.62%

-9.35%

-0.39%

2017.01.01-2017.12.31

11.88%

1.09%

11.60%

1.10%

0.28%

-0.01%

2018.01.01-2018.12.31

-33.84%

1.81%

-34.03%

1.88%

0.19%

-0.07%

2019.01.01-2019.12.31

77.65%

1.73%

78.16%

1.79%

-0.51%

-0.06%

2020.01.01-2020.12.31

37.34%

2.03%

28.18%

2.06%

9.16%

-0.03%

2021.01.01-2021.06.30

11.45%

1.66%

7.42%

1.70%

4.03%

-0.04%

2016.02.16-2021.06.30

89.80%

1.63%

87.19%

1.72%

2.61%

-0.09%




二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较



注:1、截止日期为2021年6月30日。


2、本基金于2016年2月16日成立,建仓期6个月,从2016年2月16日
起至2016年8月15日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。





第十三部分 基金的财产

一、 基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。


二、 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


三、 基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。


四、 基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。





第十四部分 基金资产的估值

一、 估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。


二、 估值方法

本节所称的固定收益品种,是指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳
证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央
银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金
融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种。


1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值

交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。


2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术
确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


3、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。


4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌


的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值;

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定
公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(5)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按
成本估值。


5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。


6、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。


7、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相
关规定进行估值。


8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。


9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。


10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。


如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。


根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照


基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。


三、 估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。


四、 估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家
另有规定的,从其规定。


2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人按规定对外公布。


五、 估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当某类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估
值错误时,视为该类基金份额净值错误。


基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。


上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。


2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且


有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。


(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。


(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。


(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。


(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财
产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过
错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管
理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管
理人负责向估值错误方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从
基金资产中支付。


(6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法
律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受
损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现估值错误的当事人进行追索,并
有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。


(7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。


3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失


进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。


4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。


(2)错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告。


(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。


(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


六、 暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
投资者的利益,决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情
况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;

4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致,基金管理人应当暂停估值;

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


七、 基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责
计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值


计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公
布。


八、 特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。


2、由于证券/期货交易所、登记结算公司或标的指数供应商发送的数据错误,
或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基
金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采
取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。





第十五部分 基金的收益与分配

一、 基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


二、 基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。


三、 基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算
系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或
将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券
账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵
循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金
份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;

4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收
益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。


四、 收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


五、 收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在


规定媒介公告。


基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。


六、 基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。





第十六部分 基金费用与税收

一、 与基金运作有关的费用

(一) 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的标的指数许可使用费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券/期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用;

10、基金的上市费用和年费;

11、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

12、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。


2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计


算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。


3、基金的指数许可使用费

本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定
的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变
更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在规定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产
中计收,计算方法如下:

指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数许可
使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下:

H=E×年费率/当年天数

H为每日应计提的指数许可使用基点费

E为前一日的基金资产净值

基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费,按实际计提金额收取,不设
下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起,指数许可使用费的收取下
限为每季度5万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。


标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算
方式时,基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在
规定媒介公告。


4、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费将专
门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。


在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产


净值的0.20%年费率计提。销售服务费计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动于次月首日起2个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支
付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。


上述“(一)基金费用的种类”中第4-10及第12项费用,根据有关法规及
相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。


(三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。


二、 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


三、 基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率或基
金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持
有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日2日前在规定媒介刊登公
告。





第十七部分 基金的会计与审计

一、 基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度
披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。


二、 基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。


2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。


3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。



第十八部分 基金的信息披露

一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登
载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。


二、 信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。


本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。


本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证
基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息
资料。


三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行
为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券、期货投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。



四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以
中文文本为准。


本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。


五、 公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。


(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。


(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。


(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网
站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资
料概要。


基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在规定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。


2、基金份额发售公告


基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。


3、基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金
合同生效公告。


4、《上市交易公告书》

基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上
市交易3个工作日前,将《上市交易公告书》登载在规定媒介上。


5、基金净值信息

(1)本基金的基金合同生效后,在基金份额开始上市交易或者开始办理申
购赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和基金
份额累计净值;

(2)在基金份额上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营
业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值;

(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站
披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。


6、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。


7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。


基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。


基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,


将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。


基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。


报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年
度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者
的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险。


本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。


8、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在规定报刊和规定网站上。


前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

(2)基金合同终止、基金清算;

(3)转换基金运作方式、基金合并;

(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更;

(8)基金募集期延长;

(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动;

(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理


人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十;

(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

(14)基金收益分配事项;

(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;

(16)某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;

(17)开始办理申购、赎回;

(18)申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

(19)发生巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项;

(20)连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

(21)暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;

(22)基金份额上市交易;

(23)基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;

(24)调整基金份额类别;

(25)基金推出新业务或服务;

(26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项时;

(27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

(28)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。


9、澄清公告

在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可


能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。


10、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。


11、投资于股指期货的信息

若本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的
影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。


12、投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。


基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。


13、清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。


14、本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。


15、参与转融通证券出借业务的信息

若本基金参与转融通证券出借业务,应当在定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露参与转融通证券出借业务的情况,并就报告期内本基金参与转融通
证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。


16、中国证监会规定的其他信息。


六、 暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:


1、不可抗力;

2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
投资者的利益,决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情
况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。


七、 信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。


基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。


基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。


基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。


基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。


为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。


基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。



八、 信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。


九、 本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。





第十九部分 风险揭示

一、 投资于本基金的主要风险

1、市场风险

证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:

(1)政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影
响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。


(2)经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运
行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。


(3)利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时
直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的
影响。


(4)购买力风险

如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,
从而影响基金资产的保值增值。


2、信用风险

指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。


3、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线
非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。


4、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互
为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时,将获得较少的收益率。



5、流动性风险

指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回
的风险。


在本基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基
金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。


6、管理风险

在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。


7、操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺
诈、交易错误、IT系统故障等风险。


在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差
错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机
构等等。


8、合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。


9、基金估值风险

指每日基金估值可能发生错误的风险。


10、本基金的特有风险

(1)指数投资风险

1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。


2)标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、


投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。


3)跟踪误差控制未达约定目标的风险

在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理
人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。以下因素可能使基金投资组合的收
益率与标的指数的收益率发生偏离:

①由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中
产生跟踪偏离度与跟踪误差。


②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权
重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。


③标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率,从
而产生跟踪偏离度。


④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合
或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。


⑤由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。


⑥在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水
平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影
响本基金对标的指数的跟踪程度。


⑦基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。


⑧特殊情况下,如果本基金采取成份股替代策略,基金投资组合与标的指数
构成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。


⑨其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个
别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对
冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变
动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。


4)标的指数变更的风险


尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。


5)成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,当成份股发生停牌等流动
性约束情形时,本基金可能面临如下风险:

①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。


②若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此可
能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。


③在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出
成份股以获取足额的现金,由此基金管理人可能采取暂停赎回等流动性风险控制
措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。


6)指数编制机构停止服务的风险

本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司,标的指数由指数编制机构
发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维
护。


如指数编制机构停止服务,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日
起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运
作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持
有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基
金合并,或者终止基金合同等风险。


自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致
指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。


(2)基金运作的特有风险

本基金在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间可能因信息披露导致基金


停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能
因上市后交易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向
场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在终止
上市的可能。


(3)期货市场波动风险

本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同,采
取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金
管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不
良影响。


(4)参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务,可能面临的风险包括但不限于:

1)流动性风险,指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变
现支付赎回对价的风险;

2)信用风险,指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应 权
益补偿及借券费用的风险;

3)市场风险,指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风
险;

4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事
件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。


(5)基金投资存托凭证的风险

本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担
与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包
括但不限于以下风险:

1)与存托凭证相关的风险

①存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发
行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持
有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。


②本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加入存
托协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方


式进行修改,本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修
改。


③本基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能以股
东身份直接行使股东权利;本基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并
行使分红、投票等权利。


④存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但
不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协
议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅
以事先通知的方式,即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。


⑤存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法
冻结、强制执行等情形,本基金可能存在失去应有权利的风险。


⑥存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。


⑦存托凭证退市的,本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基
础证券,本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,
存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。


2)与创新企业发行相关的风险

创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或者高
于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场
交易价格。


3)与境外发行人相关的风险

①红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用
境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境外上市
地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内股
东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。


②红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证,公
司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法实际参
与公司重大事务的决策。


③红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼,
但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据


当地法律制度提起证券诉讼。


4)与交易机制相关的风险

①境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者存
托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。


②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研
究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动,
可能对境内证券价格产生影响。


③在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的股
票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为,
从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价格波
动。


④本基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发行
的相同类别的股票或者存托凭证;本基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许转
换为境外基础证券。


11、投资科创板的特别风险

本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金
资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投
资于科创板股票。


基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制
度等差异带来的特有风险,具体包括以下风险:

(1)公司治理风险。科创板股票发行实行注册制,上市条件与主板不同,
科创板上市公司的股权激励制度更为灵活,可能存在表决权差异安排。


(2)流动性风险。由于参与科创板投资有一定的门槛要求,科创板的投资
者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性,将会造
成市场的流动性风险。


(3)集中投资风险。科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投
入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点,科创板企业的收入及盈利水平
具有较大不确定性,可能存在公开发行时和上市后仍无法盈利的情形。


(4)退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格:


1)退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者
规范运作存在重大缺陷的情形,将直接导致退市;

2)退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序,因此存在对
应当退市的企业直接终止上市的情形;

3)执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关
的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入时,可能会直接导致退市。


(5)股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,上市后的前
5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%。


(6)集中度风险。科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集
中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。


(7)系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企
业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,
系统性风险将更为显著。


(8)政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创
板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来
政策影响。


12、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。


二、 声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。


2、本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金销售机构公开发售,基金


管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。





第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、 基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。


2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后方可执行,
并自决议生效后两日内在规定媒介公告。


二、 基金合同的终止事由

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


三、 基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。


2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;


(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。


5、基金财产清算的期限为6个月。


四、 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


五、 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据基金份额持有人持有的基
金份额比例进行分配。


六、 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


七、 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存时间不低于法律法规
规定的期限。





第二十一部分 基金合同的内容摘要

一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务

1、基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。


同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。


(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:

1)分享基金财产收益;

2)参与分配清算后的剩余基金财产;

3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;

5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;

6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

7)监督基金管理人的投资运作;

8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;

9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。


(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:

1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;

2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;


4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;

5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任;

6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


2、基金管理人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:

1)依法募集资金;

2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金
财产;

3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;

4)销售基金份额;

5)按照规定召集基金份额持有人大会;

6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必
要措施保护基金投资者的利益;

7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用;

10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通;


14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;

15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构;

16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换等的业务规则;

17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。


(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:

1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2)办理基金备案手续;

3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;

6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7)依法接受基金托管人的监督;

8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回的价格;

9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;


12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;

13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
基金收益;

14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;

17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;

19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;

20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿;

22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;

23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;

24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息(税后)
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;


25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26)建立并保存基金份额持有人名册;

27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


3、基金托管人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:

1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产;

2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;

3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合
同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理
证券、期货交易资金清算;

5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。


(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:

1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;


5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基金
合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值及申购
赎回价格;

9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管
理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施;

11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存时间
不低于法律法规的规定;

12)建立并保存基金份额持有人名册;

13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;

15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;

17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;

18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;

19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不
因其退任而免除;

20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金


管理人追偿;

21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代
表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。


本基金份额持有人大会不设日常机构。


2、召开事由

(1)除法律法规、监管机构或基金合同另有规定的,当出现或需要决定下
列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

1)终止基金合同;

2)更换基金管理人;

3)更换基金托管人;

4)转换基金运作方式;

5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率,但根据
法律法规的要求提高该等报酬标准或提高销售服务费的除外;

6)变更基金类别;

7)本基金与其他基金的合并;

8)变更基金投资目标、范围或策略;

9)变更基金份额持有人大会程序;

10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;

12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

13)终止基金份额的上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易
所终止上市的除外;

14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。



(2)在不违背法律法规和基金合同约定,以及对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:

1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整基金份额的申购费率、调低赎
回费率、调低销售服务费或不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方
式;

4)调整基金份额类别的设置,或对基金份额分类办法及规则进行调整;

5)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变
动而应当对基金合同进行修改;

6)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

7)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;

8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。


3、会议召集人及召集方式

(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集。


(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。


(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,基金
托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。


(4)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人
就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自


出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间内未能
作出书面答复,单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)的基金份额
持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。


(5)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人
就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集
的,单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权
自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。


(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。


4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

1)会议召开的时间、地点和会议形式;

2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;

5)会务常设联系人姓名及联系电话;

6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

7)召集人需要通知的其他事项。


(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。


(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理


人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意
见的计票效力。


5、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国
证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。


(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。


(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式或会议通知载明的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址
或系统。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表
决。


在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;

2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则


为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具意见的,基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若
到会者在权益登记日持有的有效的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份
额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基
金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直
接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。


5)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他方式或授权他人表决;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或
者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比
照现场开会或通讯开会。具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。


6、议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。


基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。


基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。


(2)议事程序


1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。


会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。


2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。


7、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。


基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。


(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决
议通过方为有效。


基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。


采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为


有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。


基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。


在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。


8、计票

(1)现场开会

1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。


2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。


3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。


4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。


(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。



9、生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。


基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。


基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。


基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。


10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,
无需召开基金份额持有人大会审议。


三、 基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1、基金合同的变更

(1)变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。


(2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后方可执行,
并自决议生效后两日内在规定媒介公告。


2、基金合同的终止事由

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;

(3)基金合同约定的其他情形;

(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。



3、基金财产的清算

(1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。


(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


(4)基金财产清算程序:

1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

7)对基金剩余财产进行分配。


(5)基金财产清算的期限为6个月。


4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据基金份额持有人持有的基
金份额比例进行分配。


6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报


中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存时间不低于法律法规
规定的期限。


四、 争议解决方式

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有
效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,并对各方当事
人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。


争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。


基金合同受中国法律管辖。


五、 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。





第二十二部分 基金托管协议的内容摘要

一、 基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称:富国基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层

法定代表人:裴长江

成立时间:1999年4月13日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】11号

注册资本:5.2亿元

组织形式:有限责任公司

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

存续期间:持续经营

电话:021-20361818

2、基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)

法定代表人:陈四清

电话:(010)66105799

传真:(010)66105798

联系人:郭明

成立时间:1984年1月1日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币35,640,625.7089万元

批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)

存续期间:持续经营

经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据


承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。


二、 基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述
基金投资范围、投资对象进行监督。


本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证智能汽车主题指数的成
份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融
资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括
银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、衍生工具(股指期货、
权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。


本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。


(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投融资比例进行监督:

1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例


为:本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于
中证智能汽车主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。


2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下
投资限制:

1.本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投
资于中证智能汽车主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的80%;

2.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

3.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;

4.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,
不得超过该权证的10%;

5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;

6.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;

8.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

9.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

10.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

11.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回


购到期后不展期;

12.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;

13.本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;

14.本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%;

15.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

16.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

17.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

18.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的20%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的10%;

19.本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

20.基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;

21.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;

22. 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;

23. 本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月内


日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基
金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受
限资产;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
50%;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平
均计算。


如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,但须与基金托
管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。法律法规或监管部门取消上
述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。


3)法规允许的基金投资比例调整期限

除第9、17、20、21、23条外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。因前述基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第23项规定的,
基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的,从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同的
约定。


基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。


对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的,基金管理人应
提前通知基金托管人,经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管
理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影
响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所需的合理必要时间。


(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投资禁止行为进行监督:

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

1)承销证券;

2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资;

4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;


5)向其基金管理人、基金托管人出资。


基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提
交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。


如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。


(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
关联投资限制进行监督。


根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公
司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、
完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并
负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管
人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格
遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由
基金管理人承担责任。


若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关
联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中
国证监会报告。


(5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。


1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资
信风险控制措施进行监督。



基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于
2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书
面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。


如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报
告中国证监会。


2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基
金托管人不承担责任。


3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国
银行、中国建设银行、中国农业银行交通银行,基金管理人在通知基金托管人
后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交
易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对
手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔
偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单
内列明。


(6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。


本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行交通银行,本基金投资除核


心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基
金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金
托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管
人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。


(7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。


2)此处的流通受限证券与上文流动性受限资产并不完全一致,包括由《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分
等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证
券。


3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。


基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。


4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进
行审核。


5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关
问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理


人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有
权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充
书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的
风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因
拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告
中国证监会。


如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。


2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据
等进行监督和核查。


3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托
管人发出回函,进行解释或举证。


在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。


对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。


对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。


基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按


照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。


基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。


基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。


三、 基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所
需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、根据基金管
理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。


基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事
项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。


基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。


基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。


基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。



四、 基金财产的保管

1、 基金财产保管的原则


(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。


(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得
自行运用、处分、分配基金的任何财产。


(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户。


(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。


(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有
到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由
此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托
管人对此不承担责任。


2、 募集资金的验证


募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的富国基金管理有限公司基金认购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管
理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验
资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签
字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金
托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文
件。


若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。


3、 基金的银行账户的开立和管理


基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。基金托管人以基金托


管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开
设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人
的资产托管专户进行。


资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。


资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。


基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、及时核查
基金银行存款账户余额。


4、 基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理


基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。


基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。


基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。


5、 债券托管账户的开立和管理


(1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营
账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。


(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券
市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。


6、 其他账户的开设和管理


在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基


金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。


7、 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管


基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。


8、 与基金财产有关的重大合同的保管


由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门,保存时间不低于法律法规规
定的期限。


五、 基金资产净值计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值的计
算均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金
财产。国家另有规定的,从其规定。


基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披
露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复
核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并以双
方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可
的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。


根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、


审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。


六、 基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。


基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,
保管期限为20年。基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金
份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。


基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。


基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存时间不低于法律法规规定的期限。基金托管人不得将所保管的基金份额
持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。


若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。


七、 争议解决方式

相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均


有约束力,仲裁费用由败诉方承担。


争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。


本协议受中国法律管辖。


八、 托管协议的修改与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。


2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况,本托管协议终止:

(1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;

(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。





第二十三部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

一、 基金份额持有人交易资料服务

投资者在交易申请被受理的2个工作日后,可通过销售网点查询和打印交易
确认单。基金管理人将根据持有人账单订制情况,向账单期内发生交易或账单期
末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。具体业务
规则详见基金管理人网站公告或相关说明。


二、 网上交易、查询服务

投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎
回等交易以及账户查询外,还可通过基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)
微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国
富钱包”APP享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告
或相关说明。


三、 信息定制及资讯服务

投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人
网站等多种渠道,定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投
资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发
生变更时,可通过以上渠道更新修改,以避免无法及时接收相关定制服务。


四、 网络在线服务

投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨
询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。


五、 客户服务中心电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、
基金产品与服务等信息查询。


客户服务中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的座席服务,投资
者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等


专项服务,节假日除外。


六、 客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中
心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金
管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。


七、 基金管理人客户服务联络方式

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费),工作时
间内可转人工坐席。


客户服务传真:021-20513277

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

电子信箱:public@fullgoal.com.cn

客服中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层

八、 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管
理人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理
人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。





第二十四部分 其他应披露事项

序号

公告事项

信息披露方式

公告日期

1

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2020年9月10日

2

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2020年9月11日

3

富国基金管理有限公司关于旗下开放式基
金在直销渠道转换业务规则的公告

规定披露媒介

2020年9月21日

4

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2020年9月22日

5

富国基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资范围增加存托凭证并相应修订基金合
同及托管协议的公告

规定披露媒介

2020年10月14


6

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2021年1月21日

7

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2021年1月30日

8

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2021年2月3日

9

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2021年3月13日

10

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2021年3月17日

11

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2021年3月24日

12

富国基金管理有限公司关于旗下部分基金
修订基金合同及托管协议的公告

规定披露媒介

2021年3月30日




13

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2021年4月14日

14

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2021年4月20日

15

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2021年5月6日

16

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告

规定披露媒介

2021年5月10日






第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。



第二十六部分 备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。


一、 中国证监会准予富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)募集注册
的文件

二、 《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》

三、 《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)托管协议》

四、 基金管理人业务资格批件、营业执照

五、 基金托管人业务资格批件、营业执照

六、 关于申请募集注册富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)之法律
意见书

七、 注册登记协议

八、 中国证监会要求的其他文件





富国基金管理有限公司

2021年10月20日




  中财网
各版头条